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固定收益证券:定价与利率风险管理(第二版)(姚长辉) 版权信息
- ISBN:9787301222164
- 条形码:9787301222164 ; 978-7-301-22216-4
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
固定收益证券:定价与利率风险管理(第二版)(姚长辉) 本书特色
《固定收益证券定价与利率风险管理(第2版21世纪经济与管理规划教材)》(作者姚长辉)阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构、债券合成以及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征等若干重要的内容,本书适合从事相关研究工作的人员参考阅读。
固定收益证券:定价与利率风险管理(第二版)(姚长辉) 内容简介
《21世纪经济与管理规划教材·金融学系列·固定收益证券:定价与利率风险管理(第2版)》将前沿理论与大量实例相结合,围绕定价与风险管理,在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上,阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构、债券合成以及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。本次修订对部分章节做了调整,对其中配有的大量丰富且贴近现实的案例和习题进行了更新,以更为强调知识的应用性,注重市场直觉的培养。本次修订增加了固定收益证券相关领域的*新发展情况,使其传递的信息更加贴近现实情况。《21世纪经济与管理规划教材·金融学系列·固定收益证券:定价与利率风险管理(第2版)》配有教学课件,欢迎任课教师填写书后的“教师反馈及教辅申请表”来函索取。
固定收益证券:定价与利率风险管理(第二版)(姚长辉) 目录
**章 固定收益证券概述
**节 固定收益证券的重要地位
第二节 固定收益证券的特征
第三节 固定收益证券的风险
第四节 计息与计价习惯
第五节 国外固定收益证券种类
第六节 中国债券市场结构与品种创新
第二章 到期收益率与总收益分析
**节 到期收益率
第二节 到期收益率曲线与折现方程
第三节 收益率溢价
第四节 持有收益率与总收益分析
第五节 再投资收益率风险
第三章 零息债券与附息债券分析
**节 零息债券
第二节 债券合成
第三节 寻找套利机会
第四节 债券价格的时间效应-0值
第四章 持续期与凸性
**节 影响债券价格-利率敏感性的因素
第二节 持续期
第三节 凸性
第四节 持续期免疫与避险
第五章 互换
**节 互换的基本概念与互换的种类
第二节 互换的利益来源与互换市场发展
第三节 互换的定价
第四节 互换的风险
第五节 p&g公司的案例
第六章 利率远期、期货与回购协议
**节 利率远期与期货的基本概念
第二节 远期的定价原理
第三节 欧洲美元期货
第四节 美国国债期货
第五节 回购协议
第七章 利率期限结构理论
**节 传统利率期限结构的基本理论
第二节 用现代手段构建利率期限结构
第八章 含权证券的价值分析
**节 期权的特点
第二节 black-scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节 二项式模型与无风险定价
第四节 二项式模型与含权证券定价
第五节 可转换债券的定价
第九章 资产证券化
**节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节 转手证券的创新
第四节 基于转手证券的衍生证券创新
第五节 mbs的定价
第六节 mbs的风险指标
第七节 资产证券化与次贷危机
各章部分习题参考答案
参考文献
术语索引
固定收益证券:定价与利率风险管理(第二版)(姚长辉) 作者简介
姚长辉,1964年生于辽宁省北镇县。1982年就读于北京大学,并在北京大学先后获得经济学学士、经济学硕士、金融学博士学位。1989年起任教于北京大学,1993年任副教授,2001年任教授、博士生导师。现任北京大学金融与证券研究中心副主任,北京大学创业投资研究中心副主任,北京大学中国保险与社会保障研究中心副主任,中国金融学会理事,北京市金融学会理事,北京市投资学会理事,《经济科学》编委。 研究领域为货币银行、固定收益证券等。主持了多项国家级和省部级科研项目。至今在经济学、金融学核心期刊上发表论文60多篇,出版专著、教材8部。科研成果多次获奖,曾获得“霍英东科研奖”(1995)、“安子介科研奖”(1996)两项国家级奖励。
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