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数学

应用随机过程

作者：田波平，李朝艳，吴玉东主编

出版社：哈尔滨工业大学出版社出版时间：2022-04-01

开本： 25cm 页数： 285页

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应用随机过程版权信息

ISBN：9787560399867
条形码：9787560399867 ; 978-7-5603-9986-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
自然科学
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数学

应用随机过程内容简介

本书介绍了概率论的基础知识, 随机过程的基本概念, 平稳过程, 时间序列分析中的随机线性模型, 马尔可夫过程初步, 随机过程在排队论中的应用, 金融中的非线性随机模型, 共七章。主要内容包括: 概率空间、随机变量和概率分布函数、随机变量的数字特征、特征函数、母函数和拉普拉斯变换等。

应用随机过程目录

第1章概率论的基础知识 §1 概率空间 §2 随机变量和概率分布函数 §3 随机变量的数字特征 §4 特征函数、母函数和拉普拉斯变换 §5 n维正态分布 §6 条件期望习题第2章随机过程的基本概念 §1 随机过程及其概率分布函数 §2 随机过程的数字特征 §3 复(值)随机过程 §4 随机微积分 §5 随机微分方程简介* 习题第3章平稳过程 §1 平稳过程的概念 §2 相关函数的性质 §3 各态历经性 §4 平稳过程的谱密度 §5 平稳过程的谱分解* §6 线性系统中的平稳过程习题第4章时间序列分析中的随机线性模型 §1 时间序列及其实例 §2 平稳时间序列及随机线性模型 §3 各类线性模型的性质 §4 模型识别——确定线性模型的类别、阶数 §5 随机线性模型的参数估计 §6 平稳时间序列的预报，递推预报法 §7 直接预报法习题第5章马尔可夫过程初步 §1 马尔可夫过程的例子 §2 马氏链 §3 泊松过程及其性质 §4 马尔可夫过程与维纳过程 §5 离散分支过程习题第6章随机过程在排队论中的应用 §1 排队问题的基本概念 §2 排队问题中常见的事件流 §3 单服务窗损失制排队模型M／M／1／1 §4 单服务窗等待制排队模型M／M／1 §5 多服务窗损失制排队模型M／M／n／n §6 多服务窗等待制排队模型M／M／n 第7章金融中的非线性随机模型 §1 鞅、随机漫步和非线性 §2 检验随机漫步假设 §3 随机波动率

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