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中国可转债投资手册

作者：刘郁、田乐蒙

出版社：中国经济出版社出版时间：2021-10-01

开本： 16开 页数： 240

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版权信息
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中国可转债投资手册版权信息

ISBN：9787513666398
条形码：9787513666398 ; 978-7-5136-6639-8
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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中国可转债投资手册本书特色

债券、投资、转债市场近年来，转债作为债券市场的新兴品种迅速崛起，并成为固定收益领域闪耀的明星。然而，对于新入市的投资者，要真正了解转债的运行逻辑并不容易。由于转债在构成上同时包含了债券、权益和期权等诸多特性，定价思路十分复杂。同时，又由于国内市场的独特环境，海外相对成熟的定价模型也无法直接套用，而是需要结合市场特征做到“因地制宜”。针对上述难题，只有对中国转债市场积累了足够深厚的内力和绝对专业的经验，才能真正在这一复杂问题中抽丝剥茧、庖丁解牛，用具备深度、但又足够易懂的文字，带领读者真正领会转债投资的核心逻辑。这也是两位长期奋战在学术和市场研究一线的博士和资深固收分析师提笔撰写《中国可转债投资手册》的初衷，希望能从转债的基本特性到实战策略，从历史演化到量化择券，全面勾勒出国内转债市场的完备研究框架。

中国可转债投资手册内容简介

《中国可转债投资手册》通过专业的知识、通俗易懂的文字，带领读者真正理解转债投资的核心逻辑。图书分为三个部分，外加一个“小贴士”。基础知识部分：本书横跨转债的股债双重性，从一只新券如何诞生，到一只老券如何谢幕；从国内只转债发行，到当前市场的全新挑战，全面勾勒出国内转债市场的框架全景。进阶知识部分：本书从20世纪60年代的代定价技术开始，完整回顾了转债定价研究的硬核进化史，并在此基础上构建了具有投资指导价值的转债估值指标。实战策略部分：本书详细盘点了当前各类专业投资机构的十八般武艺及使用场景，并特别介绍了如何利用机器学习技术，构建量化择券策略。此外，本书还详细总结了笔者从业以来所遇到的种种难题，并在“小贴士”部分，有针对性地解决读者可能遇到的各类问题。

中国可转债投资手册目录

一、初识转债真面目

（一）转债是一种什么样的产品

（二）转债的基本要素及条款说明

（三）转债的价格分析方法以及常用指标说明

（四）小贴士——一些值得关注的细节问题

二、中国可转债简史

（一）看似新兴市场，实则历史悠久

（二）市场发展“三部曲”——从初次试水到快速成长

（三）结语——下一步，黄金时代

三、一只新券的诞生之路

（一）一只新券如何诞生

（二）转债打新指南

（三）打新之后——新券上市首日同样关键

（四）小贴士：一些值得关注的细节问题

四、一只转债“老券”的退出之路

（一）转债可通过哪些方式完成生命周期

（二）顺利促成转股：众望所归，皆大欢喜

（三）何种情形会导致转股无法顺利完成

（四）结论：关注非转股退出标的的启示

五、转债定价方法进化史

（一）研究起点：漫长摸索中迈出的**步

（二）研究转折：B—S公式的出现

（三）研究发展：B—S方法的拓展、二叉树、LSM

（四）总结：重要的不是结论，而是加深认识转债产品的过程

六、转债市场参与者行为大盘点72

（一）哪些机构是转债市场的主要参与者

（二）市场参与者的结构变迁

（三）公募基金：聚焦重点分类及转债基金

七、如何利用机器学习方法构建转债择券模型

（一）为何要在转债研究中尝试引入机器学习方法

（二）方法介绍：随机森林、XGBOOST和支持向量机

（三）回测流程介绍

（四）结果分析

八、一文看懂转债市场策略：从基础到进阶

（一）基础策略——行走转债市场的常规武器

（二）局部策略——值得留意的细节机会

（三）海外套利策略——市场发展中的招式储备

九、如何测算历史可比的转债市场估值

（一）估值选择的两难：转股溢价率还是隐含波动率

（二）转股溢价率改进的三种思路

（三）利用曲线回归手段构造历史可比的估值指标

（四）如何利用新估值指标判断当前转债估值在历史中的位置

附录

参考文献

展开全部

中国可转债投资手册作者简介

刘郁广发证券首席固定收益分析师，复旦大学经济学博士。2020年新财富固定收益领域D三名，2020年水晶球总榜单债券D二名、公募榜单债券D一名。曾在Journal of Environmental Economics and Management等知名期刊发表学术论文。深耕国内债市研究，信用方面，走遍中国系列城投研究，受到市场广泛关注，并构建了信用数据平台和微信小程序，实现区域经济、城投、地产数据随时随地搜索查询。利率方面，对货币政策、流动性和机构者行为研究深入，多次被内外媒体转载。转债方面，搭建了详尽的研究框架，同时不断细化行业梳理，并形成了完善的转债数据库。田乐蒙广发证券资深固定收益分析师，西南财经大学统计学博士。2020年新财富固定收益领域D三名，2020年水晶球总榜单债券D二名、公募榜单债券D一名（团队成员）。曾在《统计研究》，Journal of Multivariate Analysis等国内外著名期刊发表多篇学术论文。负责团队债券衍生品和利率量化研究工作，深耕可转债领域，于2020-2021年陆续撰写9篇《转债入门手册》系列报告，内容涵盖转债市场的基本特征、历史演化、定价逻辑、实战策略和量化研究等多个方面，对国内转债市场特性有着独到的见解。

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