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投资指南

风险-收益分析-理性投资的理论与实践-(第2卷)

作者：(美)哈里M.马科维茨

出版社：机械工业出版社出版时间：2018-04-01

开本： 16开 页数： 205

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版权信息
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风险-收益分析-理性投资的理论与实践-(第2卷) 版权信息

ISBN：9787111590675
条形码：9787111590675 ; 978-7-111-59067-5
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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投资指南

风险-收益分析-理性投资的理论与实践-(第2卷) 本书特色

本书对作者在1959年的经典理论进行了新的阐释。本书主要是关于理性投资者的投资理论和实践的内容，马科维茨认为，在一定的条件下，投资者的投资组合选择可以简化为平衡两个因素，即投资组合的期望回报和方差。此外在本书中，马科维茨也给出了优投资组合问题的实际计算方法。马科维茨的这一研究著作可以在如何合理运用投资资金，如何选择投资组合，以及如何在一定的投资风险水平下获得大的收益等方面为国内的理性投资者提供较好的帮助。

风险-收益分析-理性投资的理论与实践-(第2卷) 内容简介

现代投资组合理论之父马科维茨的*新作品（第2卷）1952年，当人们都在寻找“抢手”股票时，一名博士研究生却另辟蹊径，提出了“选择投资组合”的理念。这一理念在当代投资世界里如此根深蒂固，以至于无法想象没有它的金融景象会是怎样的。这名博士研究生就是哈里 M. 马科维茨。在过去的60年里，作为经济学家、作者、诺贝尔经济学奖得主，他赢得了国际性的赞誉。他在现代投资组合理论（MPT）上的先驱工作，包括投资组合风险和收益的权衡、相关性的作用，前无古人。在《风险-收益分析》（第2卷）中，这位金融界的杰出人物重新审视了他*初的杰作，不仅对之进行了回顾，也做出了更新，还证明了在当今变动不居的世界经济中风险-收益分析依然重要。作为面向学术界人士和金融从业者或类似读者的著作，本卷内容丰富，向投资者、经济学家和金融顾问精炼地介绍了MPT、它的发展和不足，以及在过去60年里它发生了什么变化。在本卷中，马科维茨主要关注的是单时期选择与长期目标之间的关系是怎样的。这是通过动态规划原理和模型，如莫辛-萨缪尔森模型、马科维茨-范·戴克二次近似法，以及布莱-马科维茨考虑税收的投资组合分析，得以实现的。本卷表明了理性投资理论可以怎样应用于实践，例如怎样：理解动态系统并进行长期投资在临近退休时运用资产配置的“滑行路径”平衡代际间的投资需求在金融“决策支持系统”中包含决策规则MPT之所以能够长盛不衰，是因为一个简单的事实：不管经济和金融环境怎么变化，它都是行之有效的。

风险-收益分析-理性投资的理论与实践-(第2卷) 目录

目录丛书序一（厉以宁）丛书序二（何帆）译者序推荐序前言第1章期望效用准则简介定义独特性期望效用准则的特征理性决策者和非理性决策者阿莱悖论韦伯定律和阿莱悖论公理收益的效用是否存在边界附言第2章期望效用的均值方差逼近简介为何不只*大化期望效用收益效用和财富效用 Loistl的错误分析列维和马科维茨（1979）高度厌恶风险投资者高度厌恶风险投资者和无风险资产看涨期权投资组合 Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质其他的开拓者总结第3章均值方差的几何平均值逼近简介为什么必须使用算数平均值计算均值方差几何收益率g的6种均值方差逼近不同类别资产的观测近似误差各种逼近方法之间的联系 20世纪实际的权益报酬率逼近方法的选择其余三种方法其余三种方法的选择回顾研究总结：如何选择一个*合理的加权平均值第4章风险度量方法选择简介资产交易数据库风险度量方法比较 DMS的研究数据总结第5章收益率分布的多种可能状态简介贝叶斯因子转换变量复合假设皮尔逊族 DMS的研究数据近似正态分布直方图说明总体样本的近似极大似然分布各国收益率分布的改变观测值建议注释参考文献献词致谢本书第2卷、第3卷和第4卷大纲出版说明第2卷丛书序一（厉以宁）丛书序二（何帆）译者序前言致谢第6章投资组合选择的环境引言时间结构和今天的选择利益相关者与“投资者投资者的角色分散化的需求和机会：认识到的和未认识到的议程：分析、评价和决策支持系统第7章动态系统建模引言定义 EASE世界观建模过程 EAS例子属性的图形描述集合的图形描述进一步的说明对时间进行描述同时性内生事件和内生现象 JLMSim事件简洁性、复杂性和现实性 SIMSCRIPT的优势 GuidedChoice公司和生命周期博弈 GC决策支持系统（DSS）数据库模拟程序与决策支持系统（DSS）建模问题和选项不同版本的SIMSCRIPT 进程视图附属实体 SIMSCRIPT Ⅲ的功能第12章中待续第8章博弈论与动态规划引言 PRWSim（一个可能的真实世界模拟程序）博弈论中的概念非“博弈论”博弈随机策略多期博弈的效用动态规划解井字棋游戏条件期望值：一个例子一般情形分割、信息与动态规划（DP）选择：一个例子一般化：博弈的两种类型维数的诅咒分解、简化、探索和近似第9章莫辛萨缪尔森模型引言莫辛萨缪尔森(MS)模型及其求解马科维茨与萨缪尔森之争：背景滑行路径策略及其基本原理相对风险规避 GuidedSavings效用函数资金充裕的情形一个生命周期博弈效用函数第10章作为社会选择的投资组合选择引言阿罗悖论古德曼和马科维茨（GM，1952）定理理性决策者的社会排序希尔德雷斯的建议马科维茨和布莱（MB）公理算术和几何平均效用重新审视对称性尺度调整策略投票团体卢斯、雷法和纳什（LRN）选择规则纳什对称性一项建议自由、平等与博爱第11章评价和近似引言期望效用*大化：精确的、近似的、显式的、隐式的家庭投资者马科维茨和范戴克方法布莱马科维茨NPV分析 TCPA程序估计PV的均值、方差和协方差有效边界展示重新取样的AC/LOC投资组合 TCPA 10的假设超越马科维茨 “桶”：一个简要的文献回顾 “答案”博弈先有问题，然后才有答案第12章未来展望引言 JSSPG 建议当前的实践议程 IBM EASE的特性凤凰涅槃第7层 SIMSCRIPT M的增强功能计算：过去、现在和未来冯·诺依曼（1958）：《计算机与人脑》计算机与人脑再探仿真，而非复制第三种类型的事件调用进程处理进程易于并行化的进程本地资源组微观和宏观并行化结语注释参考文献出版说明

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风险-收益分析-理性投资的理论与实践-(第2卷) 相关资料

理性颂曾经有个理性的男子爱着他理性的妻子他们养育四个理性的孩子过着理性的日子他们有条理性的狗不停追逐他们理性的猫理性的猫虽竭尽所能却总也抓不住非理性的耗子 ——哈里 M. 马科维茨

风险-收益分析-理性投资的理论与实践-(第2卷) 作者简介

哈里·M.马科维茨(Harry M. Markowitz)，1990年诺贝尔经济学奖获得者，现代投资组合理论之父马科维茨是享誉国际金融经济学界的大师，研究范围涉及金融分析以及数学和计算机在金融领域的应用等多个方面。1952年，马科维茨在《金融学学报》上发表题为《资产组合选择：投资的有效分散化》的论文，他通过将收益和风险定义为均值和方差，而将强有力的数理统计方法引入投资组合选择的研究中。这是现代金融理论历史上的里程碑，同时标志着现代投资组合理论的开端。马科维茨的理论被誉为“华尔街的第一次革命”！之后，马科维茨出版了《资产组合选择和资本市场的均值－方差分析》(1987年)等著作，为金融经济学领域的发展做出了巨大贡献。 1989年，他因在投资组合理论、稀疏矩阵方法和SIMSCRIPT程序设计语言等领域的贡献而获得著名的约翰·冯·诺依曼理论奖。 1990年，他因在金融经济学方面做出的开创性工作——投资组合理论而获得诺贝尔经济学奖。 1999年，他被美国 Pensions & Investments 杂志评选为“世纪人物”。目前，马科维茨担任金融顾问，并在加州大学圣迭哥分校拉迪管理学院任教。

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