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随机金融数学基础:第二卷:理论 版权信息
- ISBN：9787040370973
- 条形码：9787040370973 ; 978-7-04-037097-3
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
随机金融数学基础:第二卷:理论 本书特色
a.h.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面*深刻的一本著作”。全书共分两卷，每一卷都包含四章。**卷的副题为：事实·模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把本书看作一本“随机金融数学全书”。 第二卷有关“理论”的四章是：“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”：先是“离散时间”，再是“连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的**和第二基本定理：市场无套利机会等价于存在(局部)等价概率鞅测度，使得所有证券的折现价格过程为鞅(**定理)，并且当市场完全时，这样的鞅测度是唯一的(第二定理)。这些定理在近二、三十年的研究中已经近乎尽善尽美。无论对数学还是对金融的发展都有深远影响，但所涉及的数学工具也越来越艰深。作者高瞻远瞩。抓住要害，以他的统一观点来综述这方面从离散模型到连续(半鞅)模型的各种*新成果及其证明，使人一目了然。“定价理论”是指通过投资策略进行风险对冲来对未定权益进行定价的理论。作者通过“(对冲)上价格”和“(对冲)下价格”的概念给出了离散时间的对冲定价公式，并指出它们与等价概率鞅测度之间的联系。由此对经典的black—scholes期权定价理论作出更加入木三分的数学分析。作者还详尽讨论与*优停止问题和stephan问题相联系的美式期权定价理论。 《随机金融数学基础(第2卷理论)》的阐述深入浅出，精致透彻，可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。
随机金融数学基础:第二卷:理论 内容简介
本书内容包括随机金融模型中的套利理论、离散时间, 随机金融模型中的定价理论、离散时间, 随机金融模型中的套利理论、连续时间, 随机金融模型中的定价理论、连续时间等。
随机金融数学基础:第二卷:理论 目录
《俄罗斯数学教材选译》序
译者前言
第二卷前言
第二卷理论
第五章 随机金融模型中的套利理论 离散时间
1 (b，s)一市场上的证券组合
§1a 满足平衡条件的策略
§1b “对冲”的概念 上价格和下价格 完全和不完全市场
§1c 在一步模型中的上价格和下价格
§1d 一个完全市场的例子：crr-模型
2 无套利机会市场
§2a ‘套利”和“无套利”的概念
§2b 无套利机会的鞅判别准则 i **基本定理的陈述
§2c 无套利机会的鞅判别准则 ii 充分性证明
§2d 无套利机会的鞅判别准则 iii 必要性证明(利用条件esscher变换)
§2e **基本定理的推广版本
3 借助绝对连续测度替换来构造鞅测度
§3a 基本定义 密度过程
§3b girsanov定理的离散版本 i 条件高斯情形
§3c 条件高斯分布和对数条件高斯分布情形下的价格的鞅性质
§3d girsanov定理的离散版本 ii 一般情形
§3e 整值随机测度及其补偿量 在绝对连续测度替换下的补偿量变换。“随机积分”
§3f (b，s)一市场上无套利机会的可料判别准则
4 完全和完善无套利市场
§4a 完全市场的鞅判别准则 i 第二基本定理的陈述 必要性证明
§4b 局部鞅的可表示性 i(“s-可表示性”)
§4c 局部鞅的可表示性 ii(“μ-可表示性”，“μ-v)一可表示性”)
§4d 在二叉树crr 模型中的“s_可表示性”
§4e 完全市场的鞅判别准则 ii d=1情形下的必要性证明
§4f 第二基本定理的推广版本
第六章 随机金融模型中的定价理论 离散时间
1 在无套利市场上联系欧式对冲的计算
§1a 风险及其降低方法
§1b 对冲价格的基本公式 i 完全市场
§1c 对冲价格的基本公式 ii 不完全市场
§1d 关于均方判别准则下的对冲价格计算
§le 远期合约和期货合约
2 在无套利市场上联系美式对冲的计算
§2a *优停时问题 上鞅特征化 、
§2b 完全市场和不完全市场 i 对冲价格的上鞅特征化
§2c 完全市场和不完全市场 ii 对冲价格的基本公式
§2d 可选分解
3 “大”无套利市场的系列模式和渐近套利
§3a “大”金融市场模型
§3b 无渐近套利判别准则
§3c 渐近套利和临近性
§3d 在无套利市场的系列模式中的逼近和收敛的某些方面
4 二叉树(b，s)一市场上的欧式期权
§4a 关于期权合约的定价问题
§4b 合理价值定价和对冲策略定价 i 一般偿付函数情形
§4c 合理价值定价和对冲策略定价 ii markov偿付函数情形
§4d 标准买入期权和标准卖出期权
§4e 基于期权的策略(组合，价差，配置)
5 二叉树(b，s)一市场上的美式期权
§5a 关于美式期权的定价问题
§5b 标准买入期权定价
§5c 标准卖出期权定价
§5d 有后效的期权 “俄国期权”定价
第七章 随机金融模型中的套利理论 连续时间
1 半鞅模型中的证券组合
§1a 容许策略 i 自融资 向量随机积分
§1b 折现过程
§1c 容许策略 ii 某些特殊类
2 无套利机会的半鞅模型 完全性
§2a 无套利的概念及其变型
§2b 无套利机会的鞅判别准则 i 充分条件
§2c 无套利机会的鞅判别准则 ii 必要和充分条件(某些结果通报)
§2d 半鞅模型中的完全性
3 半鞅和鞅测度
§3a 半鞅的典则表示 随机测度 可料特征的三元组
§3b 扩散模型中的鞅测度的构造 girsanov定理
§3c l6vy过程情形中的鞅测度的构造 esscher变换
§3d 价格的鞅性质可料判别准则 i
§3e 价格的鞅性质可料判别准则 ii
§3f’局部鞅的可表示性(“(h°，μ-v)一可表示性”)
§3g 半鞅的girsanov定理 概率测度的密度结构
4 在股票扩散模型中的套利、完全性和对冲定价
§4a 套利和无套利条件 完全性
§4b 完全市场中的对冲价格
§4c 对冲价格的基本偏微分方程
5 在债券扩散模型中的套利、完全性和对冲定价
§5a 无套利机会的模型
§5b 完全性
§5c 债券价格期限结构的基本偏微分方程
第八章 随机金融模型中的定价理论 连续时间
1 在扩散(b，s)-股票市场中的欧式期权
§1a bachelier公式
§1b black-scholes公式 i 鞅推导
s1c black—scholes公式 ii 基于基本方程解的推导
sld black scholes公式 iii 带分红的情形
2 在扩散(b，s)一股票市场中的美式期权 无限时间视野的情形
§2a 标准买人期权
§2b 标准卖出期权
§2c 买入期权和卖出期权的组合
§2d 俄国期权
3 在扩散(b，s)一股票市场中的美式期权 有限时间视野的情形
§3a 关于有限时间区间上计算的特点
§3b *优停止问题和stephan问题
§3c 对于标准买入期权和标准卖出期权的stephan问题
§3d 欧式期权和美式期权的价值之间的关系
4 在扩散(b，p)-债券市场中的欧式期权和美式期权
§4a 关于债券市场中的期权定价的争论
§4b 单因子高斯模型中的欧式期权定价
§4c 单因子高斯模型中的美式期权定价
参考文献
索引 数学符号
索引 英汉术语对照
展开全部
随机金融数学基础:第二卷:理论 作者简介
施利亚耶夫，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科大学功勋教授(2004)，莫斯科大学数学-力学系概率论教研室主任(1996)，俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。 施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A．H．柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域，出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。 施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在重要的国际学术会议上作过学术报告，参与过许多研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席(1989—1991)，国际金融数学学会主席(1998—1999)，俄罗斯保险统计员协会主席(1994—1998)，大不列颠皇家统计学会荣誉成员(自1985起)。1990年被选为欧洲科学院院士。
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