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上海证券交易所金融创新文库大师谈衍生品模型 版权信息
- ISBN：9787543229587
- 条形码：9787543229587 ; 978-7-5432-2958-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
上海证券交易所金融创新文库大师谈衍生品模型 本书特色
本书对衍生品定价模型方面一些*的和*重要的思考进行了理论上和实践上的探讨。作者在衍生品研究和交易方面经验丰富，他在每一章中都重点阐述了*观点和该领域内的一些趋势。这些内容包括：支付离散股利的股票期权的定价方法、亚式期权、美式障碍期权、复杂障碍期权、重置期权和电力衍生品等。作者也围绕诸如动态delta对冲的稳健性、期权对冲、负概率和时空金融学等金融学领域的*观点进行了讨论。本书的呈现形式较为新颖有趣，展现了作者与一些领域内*的从业者和学者的访谈，为读者理解量化金融领域的一些重要发现提供了思路。这些“大师”包括：《黑天鹅》的作者纳西姆·塔勒布、《宽客人生》的作者伊曼纽尔·德曼、《赌博与交易》的作者爱德华·索普、华尔街的“魔术师”彼得·卡尔、套利定价理论的提出者斯蒂芬·罗斯、因协整性获诺贝尔经济学奖的克莱夫·格兰杰等。
上海证券交易所金融创新文库大师谈衍生品模型 内容简介
全书形式新颖，很好详细地介绍了金融衍生产品中的各类经典模型，且对一些在行业内世界很好金融工程学家的访谈进行整理，并对量化金融史背后的一些重要发现进行了深入的洞悉和研究。这些衍生品产品模型和访谈从理论和实际两方面对很新的衍生产品模型进行研究，涵盖的范围广泛，主要包括离散股息支付模型，亚式期权，美式障碍期权，复杂的障碍期权，重置期权，电力衍生产品估值方法等。全书也讨论了很前沿的金融观点，例如Delta动态对冲的鲁棒性、期权对冲、负概率和时空金融。
上海证券交易所金融创新文库大师谈衍生品模型 目录
引言
大师谈衍生品模型纳
西姆·塔勒布与黑天鹅
1 价格数据厚尾现象的发现爱德华·索普关于赌博和交易的观点
2 期权定价与对冲从理论到实践：了解你的武器艾伦·刘易斯谈随机波动率和跳跃
3 回归本质：解决离散股利问题的新方法伊曼纽尔·德曼——华尔街金融工程师
4 美式障碍期权的解析定价彼得·卡尔——华尔街的期权魔术师
5 利用障碍对称性为复杂障碍期权定价格兰杰关于协整性的阐述
6 敲入/敲出马格雷柏期权斯蒂芬·罗斯谈套利定价理论
7 重置行权价、障碍和时间布鲁诺·迪皮尔——华尔街随机模型宽客
8 亚式金字塔的力量爱德华多·施瓦茨——金融数学的瑜伽大师
9 能源衍生品的可行估值方法阿伦·布朗的赌博、扑克牌和交易的故事
10 对反物质镜像的一个观察克努特·奥斯对灾难和金融经济的看法
11 负波动率与西方金融市场的存亡伊利·阿亚什与期权交易和建模
12 冻结时间套利豪格与威尔莫特的对话及威尔莫特与自己的对话
13 时空金融学的相对论对于金融数学的启示安德烈·赫连尼科夫关于负概率的漫谈
14 为什么对于负概率时间如此悲观戴维·贝茨关于资产价格跳跃与市场崩盘的讨论
15 隐藏条件与阴沟翻船彼得·贾克尔关于蒙特卡洛模拟的讨论译后记
展开全部
上海证券交易所金融创新文库大师谈衍生品模型 作者简介
埃斯彭·戈德尔·豪格博士拥有超过15年的衍生品研究和交易经验，历任摩根大通自营交易员、著名对冲基金不凋花咨询公司（Amaranth Investor）和Paloma Partners期权交易员，亦是挪威科技大学兼职副教授。他在诸如《定量金融》《国际理论与应用金融期刊》《威尔莫特杂志》等期刊上发表了大量文章。著有《期权定价公式完全指南》等。
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