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民主进程与金融市场:资产定价政治学(当代世界学术名著)

民主进程与金融市场:资产定价政治学(当代世界学术名著)

出版社:中国人民大学出版社出版时间:2012-09-01
所属丛书: 当代世界学术名著
开本: 16开 页数: 249
本类榜单:经济销量榜
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民主进程与金融市场:资产定价政治学(当代世界学术名著) 版权信息

民主进程与金融市场:资产定价政治学(当代世界学术名著) 本书特色

     《民主进程与金融市场(资产定价政治学)/当代世界学术名著》编著者威廉·本哈德、戴维·利朗。 本书将分析并实证检验政治事件影响金融市场的前提条件。实证结果表明,民主政治竞争所导致的政治不确定性会使货币、债券、股票等市场行为发生敏感变化,进而对经济运行形成潜在危害。我们也证实了金融市场行为的政治效应。金融市场混乱与震荡具有高昂的政治代价,并导致执政当局的公众支持率下降、政府融资成本上升。由此看来,我们的结论有助于解释工业化的民主国家近期实施的体制改革。随着金融市场一体化水平的提高,金融资产所有者和政治家都有支持旨在减少政治不确定性、降低金融市场潜在波动性的体制改革的内在动机。

民主进程与金融市场:资产定价政治学(当代世界学术名著) 内容简介

     《民主进程与金融市场(资产定价政治学)/当代世界学术名著》编著者威廉·本哈德、戴维·利朗。 《民主进程与金融市场(资产定价政治学)/当代世界学术名著》内容提要:威廉·本哈德、戴维·利朗检验了在何种条件下选举、组阁、政府解散等民主事件会影响资产市场。类似事件越是缺乏可预测性。市场越是容易在低迷状态下宽幅震荡。反之。若市场主体能够预测事件结果,则市场不会发生异常波动。总之,政治预期决定着政治进程的市场反应。每当相关信息导致市场主体改变其对政治态势判断之时,他们就会重新配置自己的资产组合,并彻底改变其市场行为。为了准确反映政治信息,本哈德教授和利朗教授使用了各种精致的政治进程模型。为了反映政治事件对货币、股票、债券市场的冲击,他们借鉴了各种市场行为模型,包括有效市场假设(emh)、资本资产定价模型(capm)以及套利定价理论(apt)。本书适于政治学、经济学、金融学等学科的专家、研究生、高年级本科生阅读

民主进程与金融市场:资产定价政治学(当代世界学术名著) 目录

**章 引言 第二章 民主进程与政治风险:来自外汇市场的证据 第三章 市场何时起舞:股票、债券和内阁组建 第四章 政治可预测性的跨国金融效应 第五章 内阁解散与利率行为 第六章 谈判和债券:奥地利和新西兰的组阁进程及国债市场 第七章 时间、股票和佛罗里达:2000年总统大选和股票市场波动性 第八章 民调与英镑:英国的汇率行为和公众舆论 第九章 结论:政治预测与金融市场行为 参考文献 术语表 译者后记
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民主进程与金融市场:资产定价政治学(当代世界学术名著) 作者简介

威廉·本哈德教授现任伊利诺伊大学香槟分校的政治科学系主任,他先后在《美国政治科学》、《美国政治科学评论》、《国际组织》、《国际研究》、《政治学》以及《政治科学》等著名杂志上发表多篇论文。 戴维·利朗是科罗拉多大学行为科学研究所政治科学教授,利郎教授曾任教于威廉玛丽学院、北得克萨斯大学,先后在《美国政治科学》、《政治科学》、《国际金融与经济》、《国际组织》以及《国际研究》等杂志上发表多篇论文。 本哈德教授和利朗教授是长期合作伙伴,本书是他们合作成果的结晶。作为本书的核心内容,他们的合作成果“市场何时起舞:股票、债券与内阁构成”、“累积异常收益及其方差:组阁谈判与金融市场”分别获得美国政治学会的富兰克林·L·伯德特Pi Sigma Alpha奖和中西部政治学会的罗伯特·H·杜尔奖。

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