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华章经典·金融投资交易系统与方法(原书第5版)

华章经典·金融投资交易系统与方法(原书第5版)

出版社:机械工业出版社出版时间:2017-02-01
开本: 16开 页数: 972
本类榜单:个人理财销量榜
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华章经典·金融投资交易系统与方法(原书第5版) 版权信息

  • ISBN:9787111608325
  • 条形码:9787111608325 ; 978-7-111-60832-5
  • 装帧:简裝本
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

华章经典·金融投资交易系统与方法(原书第5版) 本书特色

量化交易之父/从登月科学家到华尔街投资先锋,解读交易系统与量化投资的百科全书/自学量化投资的经典教程

华章经典·金融投资交易系统与方法(原书第5版) 内容简介

20年来,投资交易员将很多经典的系统方法引入具体的投资实战中,包括大量成功的指标、程序、算法以及交易系统。佩里J.考夫曼作为交易大师和期货专家,因其多年来的实战研究经验而广受业界尊敬。他更新了这部广受关注的投资著作,加入了大量的方法以及风险分析工具,从而使本书成为当今市面上全面易懂的交易系统书籍。本书内容详尽,介绍具体,很好有助于读者了解交易系统的理念和方法,并且能从更深层次认识技术分析在交易系统和资金管理领域的应用。

华章经典·金融投资交易系统与方法(原书第5版) 目录

前言

第1章 概述 / 1

1.1 技术分析的扩张效用 / 2

1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性 / 3

1.3 基本面分析与技术面分析之辩 / 4

1.4 专业交易人士与业余交易者 / 5

1.5 随机游走理论 / 7

1.6 交易风格的确认模式 / 8

1.7 噪声的检测 / 10

1.8 市场成熟率与全球化 / 13

1.9 本书数据的背景资料 / 15

1.10 研究指南 / 16

1.11 本书所要达到的目的 / 17

1.12 交易系统概述 / 18

1.13 本书中相应数字符号的解析 / 21

1.14 本章小结 / 22

第2章 基本概念和计算方法 / 23

2.1 数据和均值所相关的理念 / 25

2.2 确定均值的方法 / 28

2.3 价格的分布形态 / 31

2.4 价格分布之概率相关的阶矩:方差、偏度和峰度 / 35

2.5 标准化的风险与收益 / 43

2.6 指数问题 / 49

2.7 系统性能的标准度量方法 / 52

2.8 概率 / 54

2.9 供给与需求 / 59

第3章 图表分析 / 69

3.1 开发始终如一的图表模式 / 70

3.2 导致价格运行主要趋势的原因是什么 / 73

3.3 棒线图的解析模式——道氏理论 / 74

3.4 图表结构 / 82

3.5 趋势线 / 84

3.6 1日行情模式 / 91

3.7 持续整理的形态 / 102

3.8 交易图表的基本概念 / 106

3.9 底部形态与顶部形态的累积分布模式 / 107

3.10 意外情境所相关的价格运行模式 / 119

3.11 棒线图所相关的目标价位 / 120

3.12 蜡烛图中所隐含的交易策略 / 125

3.13 棒线图的实际应用 / 130

3.14 价格运行模式的进化过程 / 133

第4章 图表系统及相关的应用技术 / 136

4.1 邓尼根理论及其推力方法 / 137

4.2 诺弗里的饱和周期系统 / 140

4.3 附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列 / 142

4.4 波幅内行情所相关的时间序列 / 143

4.5 枢轴点位 / 143

4.6 价格的运行及反应模式 / 144

4.7 价格通道的破位模式 / 152

4.8 价格通道的移动模式 / 153

4.9 大宗商品价格通道指数 / 154

4.10 威科夫的综合交易技巧 / 155

4.11 复杂的图形模式 / 156

4.12 对图形模式的研究 / 158

4.13 波考斯基对图形模式所做的排名 / 160

第5章 由事件驱动的行情趋势 / 161

5.1 波段交易 / 162

5.2 使用波段过滤器来构建一个波段行情图表 / 164

5.3 点数图模式 / 173

5.4 N天破位模式 / 195

第6章 回归分析 / 205

6.1 时间序列的构成要素 / 206

6.2 价格数据的特性 / 207

6.3 线性回归模式 / 208

6.4 线性相关系数 / 215

6.5 两个变量之间的非线性相关模式 / 218

6.6 非线性模式向线性模式的转化过程 / 221

6.7 两种变量之相应计算模式的评估 / 222

6.8 多变量近似值求解 / 223

6.9 自回归移动平均模型 / 229

6.10 使用线性回归模型所得到的基本交易信号 / 234

6.11 测度行情的相对强弱性 / 237

第7章 基于时间因子所进行的趋势运算 / 239

7.1 预测与跟踪趋势 / 240

7.2 因时而变的价格运行模式 / 244

7.3 移动平均线 / 244

7.4 几何型移动平均值 / 251

7.5 累计均值 / 251

7.6 累计均值的重置模式 / 252

7.7 移除效应 / 252

7.8 指数平滑模式 / 252

7.9 滞后与领先指标的绘制模式 / 263

第8章 顺势交易系统 / 264

8.1 顺势交易系统的运行原理 / 265

8.2 基本的买卖交易信号 / 268

8.3 价格通道与包络线 / 273

8.4 某种单一趋势的应用程序 / 283

8.5 主要顺势交易系统的比较模式 / 288

8.6 应用两条趋势线所相关的交易技巧 / 300

8.7 多重趋势与市场共识 / 306

8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究 / 308

8.9 选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率 / 308

8.10 移动平均系统的序列级数问题:交易信号的演化过程 / 311

8.11 顺势交易模式中的提前离场问题 / 314

8.12 移动平均系统的交叉预期模式 / 315

第9章 动量指标和震荡指标 / 317

9.1 动量指标 / 319

9.2 离散指标 / 331

9.3 震荡指标 / 332

9.4 双重平滑的动量指标 / 348

9.5 速度(率)与加速度 / 355

9.6 混合动量模式 / 359

9.7 动量指标的背离模式 / 361

9.8 对动量指标所做的一些补充说明 / 369

第10章 金融交易所相关的季节性因素 / 370

10.1 对季节性因素相关问题所达成的共识 / 371

10.2 季节性模式相关问题的探讨 / 372

10.3 季节性模式的流行算法 / 373

10.4 季节性的过滤模式 / 395

10.5 季节性模式与股市行情 / 414

10.6 季节性行情模式的一般常识 / 419

第11章 价格行情的循环模式分析 / 421

11.1 循环周期理论的基本常识 / 422

11.2 循环周期的发现模式 / 430

11.3 *大的熵值 / 444

11.4 周期循环通道指标 / 450

11.5 较短周期所对应的指标系统 / 450

11.6 相位调整模式 / 452

第12章 交易量、未平仓合约以及行情宽幅 / 455

12.1 期货交易量的特殊情境 / 456

12.2 交易量的正态变化模式 / 457

12.3 相关概念的标准解析模式 / 459

12.4 交易量相关的指标系统 / 4
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华章经典·金融投资交易系统与方法(原书第5版) 作者简介

佩里·J.考夫曼,拥有近半世纪的证券与衍生产品市场交易经验,是系统交易与量化交易领域的先驱。在全球各地向基金、政府以及投资经理分享自己所开创的交易系统领域的真知灼见。 他的职业生涯开启于宇航领域,效力于NASA,负责航天器的导航与控制系统设计,参与了著名的双子星计划(美国最早的宇航员太空行走试验,阿波罗计划的先驱)。随着阿波罗计划的结束,美国航天的黄金时代走向尾声,他将视野转向了华尔街。1973年,在阿波罗计划结束后的第二年,《交易系统与方法》的第1版诞生。他是第一批将计算机模型运用于市场决策的先驱。他开发了投资组合最优化程序,并创立了市场中性策略等一系列早期量化策略的雏形。他是哥伦比亚大学期货市场研究中心的委员会成员,佛蒙特证券研究所顾问委员会的第一主席,创立了《期货市场学刊》。2002年,他在位于纽约曼哈顿的巴鲁克学院开创了交易系统的研究生课程,这是量化交易领域的里程碑事件。

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